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風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是什么意思

2023-08-29 13:18:16 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理
  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。例如,在持有期為1天、置信水平為99%的情況下,若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬(wàn)美元,則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬(wàn)美元以上損失的可能性不會(huì)超過(guò)1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。   VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事前預(yù)測(cè),考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素、不同投資組合(產(chǎn)品)之間風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng),具有傳統(tǒng)計(jì)量方法不具備的特性和優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為業(yè)界和監(jiān)管部門(mén)計(jì)量監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要手段。VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況、單邊市場(chǎng)走勢(shì)極端情況、市場(chǎng)非流動(dòng)性因素。   商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇VaR值計(jì)量方法,包括但不限于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。

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